بولينجر باندز كالمان فيلتر

يسكن على المالية.

على الطريق إلى الخبرة المالية.

تتحرك الطحالب مع مرشح كالمان كبديل للمتوسط ​​المتحرك البسيط.

عند تنفيذ بولينجر باندز، فإنك عادة ما تستخدم متوسط ​​متحرك بسيط خلال فترة تكرار محددة ثم تقوم بحساب الانحرافات المعيارية خلال نفس الفترة. ومع ذلك، وعلى وجه الخصوص انها صحيحة بالنسبة للبيانات على المدى الطويل، يمكن أن تواجه مشكلة أن المتوسط ​​المتحرك التاريخي و بولينجر باند ليست دقيقة في المساعدة على التنبؤ بالمستقبل. خصوصا أنها & # 8217؛ s صحيح عندما يكون هناك موسمية واضحة في البيانات، وتشمل الفترة التاريخية التقلبات الموسمية.

أقترح أن هناك طريقة أفضل. مرشح كالمان يضع المزيد من الوزن على الملاحظات الأخيرة، والتي في حالة الأسهم التداول، هو ميزة تماما. الفكرة الأساسية وراء هذه الطريقة هي أننا نفترض أن هناك عملية حقيقية الحقيقية التي لا يمكن أن نلاحظ، ولكن بدلا من ذلك يمكننا أن نرى أنه المتغير صاخبة. وبصفة عامة، يمكن وصف النموذج بواسطة المعادلتين التاليتين:

ما النموذج الذي يحاول القيام به هو العثور على قيمة K في X_t_new = X_t_est + K * (Z_t & # 8211؛ H * X_est). أولا تعيين القيمة إلى بعض المستوى التعسفي، ومن ثم المضي قدما من خلال البيانات، فإنه صقل K. أنواع نموذج من يتعلم من البيانات.

أنا لست مروحة كبيرة من ترك الموضوع فقط على الجزء النظري، ولذا فإنني سوف تظهر كيف بسهولة يمكنك تنفيذ تصفية كالمان باستخدام بايثون. يمكنني استخدام هذه الوظيفة في بلدي تطبيق التداول حسابي للحصول على المتوسط ​​المتحرك لسعر السهم.، وأنا ما زلت تعمل على. إليك الرمز:

التنبؤ هيكل الأجل سعر الفائدة: باستخدام نموذج فونغ و فاسيسك، مرشح كالمان الموسعة و بولينجر باندز.

21 الصفحات تاريخ النشر: 12 مار 2005.

بيير روستان.

أودنسيا - نانت مدرسة الإدارة.

ريموند ثوريت.

جامعة كيبيك في مونتريال (أوقم) - كلية الإدارة (إسغ)

عبد الجليل المسادق.

جامعة كيبيك في مونتريال (أوقم) - كلية الإدارة (إسغ)

في هذه الورقة، ننظر في مسألة التنبؤ بهيكل مصطلح سعر الفائدة ونقدم حلا. نحن تطبيق مرشح كالمان الموسعة (إكف) لنموذج فونغ & فاسيسك للتعامل مع مسألة حساب التقلبات العشوائية الخفية. ونحن نقدم أيضا أشرطة بولينجر كأسلوب تخفيض التباين المستخدمة لتحسين أداء محاكاة مونت كارلو. وتشير نتائجنا إلى أن تقنية التنبؤ باستخدام مقاربة المكونات غير القابلة للرصد (إفك) للحصول على قيم تقلب مؤشر ستوكاستيك تفوق نموذج تقلب عشوائي آخر مثل غارتش (1،1). وبالإضافة إلى ذلك، يتم تحسين الأداء عندما نقدم فرق بولينجر.

كلمات البحث: هيكل الأجل من سعر الفائدة، تصفية كالمان الموسعة، محاكاة مونت كارلو، الجذر يعني سكوير خطأ، والتنبؤ، وتقلب مؤشر ستوكاستيك، البولنجر باند، فونغ و فاسيسك.

جيل التصنيف: C15، C63، G13.

بيير روستان (جهة الاتصال)

أودينسيا - نانت إكول دي ماناجيمنت (إمايل)

44312 نانت سيديكس 3، سيديكس 3.

ريموند ثوريت.

جامعة كيبيك في مونتريال (أوقم) - كلية الإدارة (إسغ) (البريد الإلكتروني)

كيس بوستل 8888.

مونتريال، كيبيك H3C 3P8.

عبد الجليل المسادق.

جامعة كيبيك في مونتريال (أوقم) - كلية الإدارة (إسغ) (البريد الإلكتروني)

كيس بوستل 8888.

مونتريال، كيبيك H3C 3P8.

إحصاءات الورق.

روابط سريعة.

حول.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo7 في 0.156 ثانية.

التنبؤ هيكل الأجل سعر الفائدة: باستخدام نموذج فونغ و فاسيسك، مرشح كالمان الموسعة و بولينجر باندز.

21 الصفحات تاريخ النشر: 12 مار 2005.

بيير روستان.

أودنسيا - نانت مدرسة الإدارة.

ريموند ثوريت.

جامعة كيبيك في مونتريال (أوقم) - كلية الإدارة (إسغ)

عبد الجليل المسادق.

جامعة كيبيك في مونتريال (أوقم) - كلية الإدارة (إسغ)

في هذه الورقة، ننظر في مسألة التنبؤ بهيكل مصطلح سعر الفائدة ونقدم حلا. نحن تطبيق مرشح كالمان الموسعة (إكف) لنموذج فونغ & فاسيسك للتعامل مع مسألة حساب التقلبات العشوائية الخفية. ونحن نقدم أيضا أشرطة بولينجر كأسلوب تخفيض التباين المستخدمة لتحسين أداء محاكاة مونت كارلو. وتشير نتائجنا إلى أن تقنية التنبؤ باستخدام مقاربة المكونات غير القابلة للرصد (إفك) للحصول على قيم تقلب مؤشر ستوكاستيك تفوق نموذج تقلب عشوائي آخر مثل غارتش (1،1). وبالإضافة إلى ذلك، يتم تحسين الأداء عندما نقدم فرق بولينجر.

كلمات البحث: هيكل الأجل من سعر الفائدة، تصفية كالمان الموسعة، محاكاة مونت كارلو، الجذر يعني سكوير خطأ، والتنبؤ، وتقلب مؤشر ستوكاستيك، البولنجر باند، فونغ و فاسيسك.

جيل التصنيف: C15، C63، G13.

بيير روستان (جهة الاتصال)

أودينسيا - نانت إكول دي ماناجيمنت (إمايل)

44312 نانت سيديكس 3، سيديكس 3.

ريموند ثوريت.

جامعة كيبيك في مونتريال (أوقم) - كلية الإدارة (إسغ) (البريد الإلكتروني)

كيس بوستل 8888.

مونتريال، كيبيك H3C 3P8.

عبد الجليل المسادق.

جامعة كيبيك في مونتريال (أوقم) - كلية الإدارة (إسغ) (البريد الإلكتروني)

كيس بوستل 8888.

مونتريال، كيبيك H3C 3P8.

إحصاءات الورق.

أوراق الموصى بها.

روابط سريعة.

حول.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo7 في 0.141 ثانية.

زوج نماذج التداول.

زوج التداول يقدم مختبر خوارزميات التداول الزوج على أساس مختلف النماذج الرياضية. هذه هي النماذج المعتمدة حاليا في بتل:

نسبة النموذج.

هذا هو واحد من نماذج التداول زوج القياسية وصفها في الأدب. وهي تستند إلى نسبة أسعار الأدوات، والمتوسط ​​المتحرك والانحراف المعياري. وبعبارة أخرى، فإنه يقوم على مؤشر بولينجر باندز.

منذ 27 نوفمبر 2017، وهذا النموذج أيضا يدعم مرشح رسي إضافية يمكنك استخدامها بالإضافة إلى طريقة بولينجر باندز.

دعم النموذج.

في بتل باكتستر: نعم (ماكس Z - النتيجة غير معتمد) في محفظة بتل باكتستر: نعم في بتل التاجر: نعم (رسي معتمدة منذ v1.2.0)

نموذج الحياد.

نحن نؤيد حاليا نسخة محايدة من الدولار فقط من هذا النموذج، مما يعني أننا نخصص نفس المبالغ من الهامش على كلا الساقين على أساس الأسعار الحالية في وقت فتح الموقف.

معلمات النموذج.

عتبة الدخول E n ل Z-سكور، نطاق القيمة النموذجية هو & لوت؛ 1.5، 2.5 & غ ؛، 2.0 يستخدم في معظم الأحيان عتبة الخروج E x ل Z-سكور، القيمة النموذجية هي & لوت؛ -0.5، 0.5 & غ ؛، 0 في معظم الأحيان. القيم السالبة مسموح بها (للخروج على الجانب الآخر) الحد الأدنى المنخفض E d ل Z-سكور، القيم النموذجية هي & لوت؛ 0، 1 & غ ؛، 0 تستخدم في أغلب الأحيان. تستخدم فقط لوضع داونتيك دخول كنطاق ثالث كحد أقصى Z - درجة E ماكس (اختياري، لتصفية المتطرفة، والقيمة النموذجية هي & غ؛ 4 إذا ما استخدمت) متوسط ​​الفترة المتحركة P م (النطاق النموذجي & لوت؛ 10، 100 & غ؛)، الافتراضي = 15 المتوسط ​​المتحرك T (الخوارزمية)، الافتراضي = فترة الانحراف المعياري الأسي P s (المدى النموذجي & لوت؛ 10، 100 & غ؛)، الافتراضي = 15 وضع الإدخال (بسيطة، أوبتيك، دونتيك) فترة رسي وعتبة (اختياري رسي الترشيح)

وصف.

(T)، B (t) نحن بحاجة إلى حساب النسبة الزمنية من السلسلة R (t) = A (t) / B (t) دعونا نطبق المتوسط ​​المتحرك للنوع T مع (t) للحصول على سلسلة زمنية M (t) لنطبق الانحراف المعياري مع الفترة P s على R (t) للحصول على سلسلة زمنية S (t) الآن يمكننا أن نخلق Z - درجة سلسلة Z (ر) كما Z (t) = (R (t) - M (t)) / S (t)، هذه السلسلة الزمنية يمكن أن تعطينا Z - النتيجة لإشارة قرار التداول مباشرة (في الواقع لدينا اثنين من عشرات Z: و Z - النتيجة كما يتم احتسابها باستخدام أسعار مختلفة، ولكن من أجل البساطة دعونا الآن ندعي أننا لا ندفع عرض التسعير-أسك ولدينا واحد فقط Z - النتيجة) نهج مشترك آخر (لتصور) هو خلق (t) = M (t) + S (t) = E (N) T n (t) = M (t) - S (P) t) * نطاق الموجة العلوية E × x (t) = M (t) + S (t) * E x نطاق الخروج السفلي L x (t) = M (t) - S (t) U d (t) = M (t) + S (t) * E d (ينطبق على الإدخال المنخفض (D) (t) = M (t) - S (t) * E d (ينطبق على أسلوب الدخول المنخفض فقط) هذه النطاقات هي في الواقع نفس النطاقات كما في مؤشر بولينجر باندز ويمكننا استخدام عبور R (t) والعصابات كعلامات تجارية.

الدخول إلى الموضع.

هناك بعض النهج الممكنة كيفية تفسير الإحصاءات النموذجية من أجل اتخاذ القرارات التجارية. لدخول الموقف، كنا استدعاء لهم وسائط الدخول. هذه هي قائمة بهم ووصف كيفية عملها:

لماذا لدينا وضع دخول بسيط؟ في الحالات العادية و باكتيستس، فإنه يعطي نفس النتائج مثل وضع أوبتيك. ولكن الفرق يأتي في حين تداول أزواج متعددة في محفظة. وضع بسيط يسمح لك للقفز في الموقف مباشرة بعد يتم تحريرها فتحة جديدة، بغض النظر عن Z - عشرات السابقة.

ما هو وضع الدخول الأفضل؟ من الصعب أن أقول، وأحيانا في الارتفاع، وأحيانا دونتيك. عليك أن تفعل واجبك وتقرر، أي فكرة تناسب أسلوب التداول الخاص بك بشكل أفضل. بشكل عام، وضع أوبتيك / بسيط هو أكثر عدوانية، كما أنه لا ينتظر أول علامات انتشار يعني انعكاس.

الخروج من الموضع.

للخروج من الموقف، ونحن دائما استخدام فقط هذه القواعد البسيطة:

موفينغ أفيراج تايبيس.

يمكنك الاختيار من بين خوارزميات المتوسط ​​المتحرك هذه:

أي واحد هو الأفضل؟ ذلك يعتمد، لديك لاختبار لنفسك. وهي تختلف في الغالب في مدة الذاكرة ومدى سرعة تفاعلها مع التغيرات. معيار الصناعة الافتراضي هو إما. نقترح أن نحاول كل منهم على بعض زوج عينة لنرى كيف تعمل.

رسي تصفية.

يمكنك الجمع بين نموذج Z-سكور / بولينجر باند مع مؤشر رسي المطبق على نسبة R (t). سيتم تمكين فلتر رسي تلقائيا إذا قمت بتعيين عتبة رسي إلى قيمة أخرى من الصفر. يتم دمج مرشح رسي مع قواعد Z - النتيجة باستخدام عامل التشغيل أند (يجب أن يكون كل من قاعدة الدخول وقاعدة الدخول رسي صحيح لفتح موقف).

يمكنك أيضا تغيير فترة مؤشر القوة النسبية إذا كنت تريد (الفترة الافتراضية = 15).

عتبة رسي هي قيمة بين 0 و 50. لأن قيمة مؤشر رسي تتذبذب بين 0 و 100 (حيث 50 = يعني)، يتم استخدام قيمة الحد الأقصى فقط لتعيين عتبات حقيقية ل رسي:

لنفترض أن فترة مؤشر القوة النسبية R r دخلت عتبة قيمة رسي فعالة ثم 50 + P r (العلوي) و 50 P P (أقل) يمكنك أن ترى كل العتبات في صورة المثال على الجانب الأيمن.

رسي عتبة دخلت 15 ثم، يتم فتح المراكز القصيرة فقط، إذا رسي & غ؛ = 65 (50 + 15) مراكز طويلة يتم فتح فقط، إذا رسي & لوت؛ = 35 (50-15)

تلميح مفيد: إذا كنت ترغب في التحكم في قواعد الدخول فقط عن طريق مؤشر القوة النسبية، يمكنك تعيين وضع الدخول إلى بسيطة وعتبة دخول لبعض قيمة منخفضة.

نموذج المتبقية.

ويستند وضع المتبقية على الانحدار الخطي. في الأدب كان يشار إليه أيضا باسم نهج التكامل المشترك. ويتم إنشاء الانحدار الخطي لكلا المخزنين من أجل تحقيق علاقة خطية بين كلا الجهازين وتقدير أفضل معاييره باستخدام طريقة عملية شريان الحياة للسودان (المربعات الأقل العادية). ثم يتم تطبيق الانحراف المعياري على مخلفات الانحدار لتقدير خصائصها الإحصائية وحساب درجات Z.

هذا التنفيذ الخاص هو بسيط جدا. يتم إنشاء الانحدار باستخدام نافذة عائمة لفترة محددة، يتم استخدام نفس الفترة لحساب الانحراف المعياري.

دعم النموذج.

في بتل باكتستر: نعم (ماكس Z - النتيجة غير معتمد) في محفظة بتل باكتستر: نعم في بتل التاجر: نعم (ويدعم وسائط أوبتيك و دونتيك منذ v1.2.0)

نموذج الحياد.

نحن نؤيد حاليا نسخة محايدة من الدولار فقط من هذا النموذج، مما يعني أننا نخصص نفس المبالغ من الهامش على كلا الساقين على أساس الأسعار الحالية في وقت فتح الموقف.

معلمات النموذج.

عتبة الدخول E n ل Z-سكور، نطاق القيمة النموذجية هو & لوت؛ 1.2، 2.5 & غ ؛، 1.5 يستخدم في معظم الأحيان عتبة الخروج E x ل Z-سكور، القيمة النموذجية هي & لوت؛ -0.5، 0.5 & غ ؛، 0 في معظم الأحيان. القيم السالبة المسموح بها (تسمح بالخروج من الجانب الآخر) الحد الأدنى المنخفض E d ل Z-سكور، القيمة النموذجية هي & لوت؛ 0، 1 & غ ؛. (4) إذا استخدمت) فترة الانحدار الخطي P (يتم استخدام نافذة عائمة)، نطاق نموذجي & لوت؛ 15، 300 & غ . دخول (بسيطة، أوبتيك، دونتيك)

وصف.

(T)، B (t) أولا نحتاج إلى بناء انحدار خطي بين A (t)، B (t) باستخدام نظام أولس، حيث A (t) = & # 946؛ * B (t) + & # 945؛ + R (t) لأننا نستخدم نافذة عائمة من الفترة P (نحسب الانحدار الجديد كل يوم)، ونحن في الواقع الحصول على سلسلة جديدة & # 946؛ (ر)، و # 945؛ (ر)، R (ر) (t)، و # 945؛ (t) هي سلسلة من معاملات الانحدار و R (t) متبقية (أخطاء التنبؤ) R (t) = A (t) - (& # 946؛ (t) * B (t) + & # 945؛ (t)) ثم نطبق الانحراف المعياري للفترة P على البتات R (t) ونضعها على S (t) الآن يمكننا أن نخلق Z-سكور سيريز Z (t) t) = R (t) / S (t)، هذه السلسلة الزمنية يمكن أن تعطينا Z - النتيجة لإشارة قرار التداول مباشرة (في الواقع لدينا اثنين من عشرات Z: Z - النتيجة يسأل و Z - النتيجة محاولة كما يتم حسابها وذلك باستخدام أسعار مختلفة، ولكن من أجل البساطة دعونا الآن ندعي أننا لا ندفع محاولة طرح وانتشر لدينا واحد فقط Z درجة)

الدخول إلى الموضع.

هناك بعض النهج الممكنة كيفية تفسير الإحصاءات النموذجية من أجل اتخاذ القرارات التجارية. لدخول الموقف، كنا استدعاء لهم وسائط الدخول. هذه هي قائمة بهم ووصف كيفية عملها:

وضع دخول = بسيطة: لفتح موقف الزوج القصير، أنها بسيطة بما فيه الكفاية إذا كان Z - درجة Z (ر) & غ؛ = E ن لفتح موقف الزوج الطويل، أنها بسيطة بما فيه الكفاية إذا كان Z - درجة Z (ر) & لوت؛ = - E n وضع الإدخال = أوبتيك: نفس البساطة، ولكن بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون النتيجة Z السابقة تحت الفرقة دخول (لذلك نحن عبور الفرقة من الداخل إلى الخارج): لفتح موقف الزوج القصير، ونحن بحاجة Z (ر ) & غ؛ = E n و Z (t-1) & لوت؛ E n لفتح موقف الزوج الطويل، نحتاج إلى Z (t) & لوت؛ = - E n و Z (t-1) & غ؛ - E n دخول نمط = دونتيك: ننتظر ل Z - النتيجة يعبر الفرقة من الخارج إلى الداخل (في حين يجب علينا البقاء فوق الفرقة الهبوط): لفتح موقف الزوج القصير، ونحن بحاجة إلى Z (ر) & لوت؛ E n و Z (t-1) & غ؛ = E n و Z (t) & غ؛ E د لفتح موقف الزوج الطويل، ونحن بحاجة Z (t) & غ؛ - E n و Z (t-1) & لوت؛ = - E n و Z (t) & لوت؛ - E د.

الخروج من الموضع.

للخروج من الموقف، ونحن دائما استخدام فقط هذه القواعد البسيطة:

كالمان.

ويستند هذا النموذج على تصفية كالمان. في هذه الحالة، يتم استخدام المرشح هنا بدلا من الانحدار الخطي لتحديد نسبة التحوط المناسبة، والانحراف عن المتوسط ​​والانحراف المعياري للفرق. والميزة هي أن هذا المرشح هو متفوقة عند التعامل مع الضوضاء بالمقارنة مع طرق شريان الحياة أو تلس، كما أنه ليس لديها أي فترة الرجعية لتحسين. العيب هو أن هناك معلمات أخرى (مثل & # 948؛) لمعرفة ذلك.

ونحن نوصي بشدة لقراءة المزيد من التفاصيل حول تطبيقات مرشح كالمان في تداول الزوج في هذا الكتاب.

في حين أن كالمان فيلتر يقدر أيضا الانحراف المعياري على الطاير، فإن تطبيقنا يدعم أيضا إمكانية وجود مؤشر انحراف معياري مساعد يطبق مباشرة على التسلسل الزمني للخطأ المتوقع. والميزة هي أن تحصل على حساسية أقل على & # 948؛ المعلمة، ولكن من ناحية أخرى يتم عرض معلمة لوكباك جديدة.

كالمان نموذج لديه معلمات حساسة جدا مما يمنعها أن يتم تداولها في الواقع. يتم توفير هذا النموذج فقط لأغراض التعليم - لتكون قادرا على معرفة كيف تؤثر المعلمات على أدائها. استخدام كالمان نموذج الشبكة لأي تجارة خطيرة.

دعم النموذج.

في بتل باكتستر: نعم (ماكس Z - النتيجة غير معتمد) في محفظة بتل باكتستر: لم يخطط في بتل التاجر: لم يخطط.

نموذج الحياد.

بالنسبة لنموذج كالمان، فإننا ندعم كل من الدولار المحايد (مبلغ الدولار المساوي المستثمر لكل ساق) والأنظمة المحايدة بيتا.

معلمات النموذج.

كالمان الانتقال التباين الانتقال & # 948؛، القيمة النموذجية هي 0.0001 - للأسف هذا النموذج هو حساس جدا لهذه المعلمة وخصوصا عند استخدام التقدير الانحراف المعياري القادمة من تصفية كالمان نفسه كالمان الملاحظة التباين الملاحظة V ه، القيمة النموذجية هي 0.001 فترة انحراف معياري مساعدة - إذا كان يساوي الصفر، يستخدم مرشح كالمان لتقدير الانحراف المعياري، إذا تم استخدام مؤشر الانحراف المعياري غير الصفر مع هذه الفترة (يتم تجاهل تقدير من مرشح كالمان) فترة غير مستقرة = كم عدد ملاحظات مرشح كالمان التي يتم تجاهلها عند بداية (الملاحظات الأولى غير مستقرة تماما) عتبة دخول E ن ل Z - النتيجة، نطاق القيمة النموذجية هو & لوت؛ 1، 2 & غ؛ عتبة الخروج E x ل Z-سكور، القيمة النموذجية هي & لوت؛ -1، 0 & غ ؛. القيم السالبة المسموح بها (تسمح بالخروج من الجانب الآخر) الحد الأدنى المنخفض E d ل Z-سكور، القيمة النموذجية هي & لوت؛ 0، 1 & غ ؛. يستخدم فقط في الوضع المنخفض كطرف ثالث كحد أقصى كحد أقصى Z-سكور E ماكس (اختياري، لتصفية القيم المتطرفة، والقيمة النموذجية هي & غ؛ 10 إذا ما استخدمت) وضع الإدخال (بسيط، أوبيك، دونتيك)

الدخول & أمب؛ الخروج من المراكز.

كما هو الحال في النموذج المتبقي.

يتم توفير هذا النموذج لأغراض التعليم فقط.

كالمان-غريد موديل (v2)

بعد عام واحد من الخبرة مع نموذج كالمان الشبكة (V1) ومبادئ التعلم آلة البحث، قضينا أسابيع من العمل الإضافي على تطوير نسخة جديدة من نموذج الشبكة كالمان، إعادة تصميم من الصفر. كالمان الشبكة V2 هو الآن الأكثر تقدما نموذج بتل العروض.

هذا النموذج يجلب الأداء المتفوق للتصميم كالمان مرشح، لكنه يتعامل أيضا مع كل العيوب كالمان وكالمان القديمة الشبكة V1:

تم استبعاد جميع المعلمات من مرشح كالمان (& # 948 ؛، V ه) - يتم تقديرها تلقائيا من قبل منطق الشبكة وتحديثها مع كل عينة السعر زيادة متوسط ​​الأداء مقارنة مع القضايا الثابتة V1 من النسخة القديمة التي منعت نموذج للتجارة أيضا في كثير من الأحيان (أكبر عيب من V1)

جعل هذا النموذج النسخة 1 عفا عليها الزمن ويستبدلها تماما.

كيف يعمل؟ بدلا من استراتيجية واحدة (وكلمان مرشح واحد)، يتم تقييم شبكة كاملة من مرشحات كالمان من قبل نظام الملكية في نفس الوقت. ثم، يتم تطبيق مبادئ التعلم الآلي لترتيب أداء مرشح كالمان معين. ثم يتم استخدام خوارزمية أخرى لتحديد مخرجات مرشح (المنحدر، اعتراض، الانحراف المعياري) من الشبكة بأكملها. النظام كله يتصرف فعلا مثل مرشح كالمان واحد، ولكن دون الحاجة إلى توفير أي معلمات.

المزايا الرئيسية لهذا النموذج:

فإنه يضغط على جميع الأرباح من الزوج يدق أي نماذج أخرى في الأداء (في المتوسط) وأيضا في الأداء في اليوم الواحد في موقف أي خطر الإفراط في تركيب في تحسين المعلمة (لا شيء لتحسين، باستثناء عتبات)

قضايا هذا النموذج:

لا تزال تحتاج إلى تعيين عتبات الدخول / الخروج - في الأساس هذا يؤثر على عدد من الصفقات واستخدام فتحة. عتبة الخروج عادة 0، حاول عتبة الدخول من النطاق & لوت؛ 2،4 & غ؛ بسيطة A. I. في الداخل هو القائم على الربح - حتى أزواج ليست جيدة جدا مع موجات في الربح يمكن "خداع" الخوارزمية لذلك يسقط من أداء النموذج الأمثل يتناسب مع استخدام الهامش تقييم هذا النموذج يحتاج إلى الكثير من الذاكرة ومعالجة الموارد.

إذا قمت بتعيين عتبة الدخول إلى 1، عتبة الخروج إلى -1، نموذج ل "بسيطة" وإذا سمحت عكس، فإن النموذج يكون "دائما في موقف" الضغط على معظم الأرباح من أزواج جيدة.

لإعطاء بعض نظرة ثاقبة على الأداء: أخذنا 300 زوجا أفضل أداء من قاعدة بيانات بتل في الفترة يناير 2018 - يناير 2018. ثم قمنا باكتستد جميع أزواج 300 باستخدام خارج العينة عينة (يناير 2018 - سبتمبر 2018) وقمنا بمقارنة أدائها. النماذج المستخدمة: نسبة (لكل 14)، المتبقية (20)، كالمان شبكة V1، كالمان الشبكة V2 باستخدام عتبة خروج -1 (عادي) و 0 (عدوانية). الهامش 50٪ (ريق-T). النتائج هنا:

دعم النموذج.

في بتل باكتستر: نعم في محفظة بتل باكتستر: نعم في بتل التاجر: منذ v1.4.0.

معلمات النموذج.

عتبة الدخول E n ل Z-سكور، نطاق القيمة النموذجي هو & لوت؛ 1، 4 & غ؛ عتبة الخروج E x ل Z-سكور، القيمة النموذجية هي & لوت؛ -1، 00 & غ ؛. القيم السالبة المسموح بها (تسمح بالخروج من الجانب الآخر) الحد الأدنى المنخفض E d ل Z-سكور، القيمة النموذجية هي & لوت؛ 0، 1 & غ ؛. لا تستخدم عادة في كثير من الأحيان) كحد أقصى Z - درجة E ماكس (اختياري، لتصفية المتطرفة، والقيمة النموذجية هي & غ؛ 10 إذا ما استخدمت) وضع الدخول (بسيطة، أوبتيك، دونتيك)

نموذج الحياد.

ل كالمان نموذج الشبكة، ونحن ندعم كل من الدولار محايد (يساوي مبلغ الدولار المستثمر لكل ساق) ونظم بيتا محايدة.

الدخول & أمب؛ الخروج من المراكز.

كما هو الحال في النموذج المتبقي.

كالمان-أوتو موديل.

هذا النموذج هو مشابه جدا لنموذج كالمان الشبكة، هو مثل شقيقه الأصغر. والفرق الرئيسي هو أن بسيطة A. I. من هذا النموذج لا تحاول العمل مع الربح (وهو مشكلة مع نوع معين من أزواج). بدلا من ذلك، فإنه يبرر يحاول العثور على الأمثل & # 948؛ (التباين الانتقالي) من مرشح كالمان جنبا إلى جنب مع عتبة الدخول لتتناسب مع هدف استخدام الهامش. على سبيل المثال: يمكنك تعيين هذا النموذج لمحاولة تحسين كل شيء حتى تنفق الاستراتيجية 50٪ من الوقت في الموضع (حتى إذا كنت تتداول سنة واحدة، فإن النموذج يقضي نصف عام فقط في المواقف). أو يمكنك القول أن متوسط ​​استخدام الفاصل الزمني (استخدام الهامش) هو 50٪. وهذا مفيد لتداول محافظ كاملة من استراتيجيات كالمان السيارات القائمة، حتى تتمكن من ضبط التنويع داخل محفظة بشكل صحيح.

مزايا هذا النموذج:

والمعلمة الوحيدة لضبط هذا النموذج هو (وبصرف النظر عن الهدف الاستخدام) V ه (كالمان مراقبة التباين الملاحظة)، والتي لحسن الحظ ليست حساسة النموذج هو أسرع بكثير لتقييم من كالمان الشبكة بسيطة A. I. من هذا النموذج هو قوي وليس من السهل جدا لخداع عتبة الدخول هو الجانب المنتج من التحسين الذاتي!

هذا هو النموذج الذي تحتاجه إذا كنت لا تريد أن تنفق ساعات من تحسين المعلمات. كنت أقول فقط للتداول والبقاء في موقف 60٪ من الوقت وهذا كل شيء. من ناحية أخرى، فإنه لا يتطابق في الأرباح مع كالمان الشبكة لأزواج جيدة جدا (ولكن في الواقع لديها أداء مماثل عند تقسيم الربح إلى استخدام الهامش).

يرجى ملاحظة أنه لا يوجد تنظيم ردود الفعل حلقة داخل، والتحسين الذاتي يعمل فقط مع حلقة عازلة مع يتبع النقطة الحالية ويتم استخدامه للعثور على أفضل المعلمات. لذلك لا نتوقع لك تعيين الهدف إلى 80٪ وفي النهاية تحصل على 80٪ استخدام محفظة. نطاق العمل الجيد هو & لوت؛ 40، 60 & غ ؛.

مثال: فيسا / ماستركارد باكتست ويث أوسيج الهدف المحدد إلى 60٪. لاحظ٪ من الأيام في التجارة أسفرت عن 64.9٪.

دعم النموذج.

في بتل باكتستر: نعم في محفظة بتل باكتستر: نعم في بتل التاجر: منذ v1.4.0.

نموذج الحياد.

بالنسبة ل كالمان-أوتو موديل، نحن نؤيد كل من الدولار محايد (مبلغ الدولار يساوي المستثمر إلى كل ساق) وأنظمة بيتا محايد.

معلمات النموذج.

كالمان التباين في مراقبة المرشح V e، القيمة النموذجية هي 0.001 الحد المطلوب لاستعمال الهامش في & # 160؛٪، النطاق المسموح به & لوت؛ 20، 80 & غ ؛، النطاق & لوت؛ 40،60 & غ؛ يعمل بشكل أفضل من حيث مدى دقة استخدام الهامش المتطابق مع الهدف.

الدخول & أمب؛ الخروج من المراكز.

كما هو الحال في النموذج المتبقي، ولكن:

يتم حساب عتبة الدخول تلقائيا من خلال عتبة الخروج النموذجية دائما يكون أسلوب الدخول 0 دائما "بسيطا"

زوج نماذج التداول.

زوج التداول يقدم مختبر خوارزميات التداول الزوج على أساس مختلف النماذج الرياضية. هذه هي النماذج المعتمدة حاليا في بتل:

نسبة النموذج.

هذا هو واحد من نماذج التداول زوج القياسية وصفها في الأدب. وهي تستند إلى نسبة أسعار الأدوات، والمتوسط ​​المتحرك والانحراف المعياري. وبعبارة أخرى، فإنه يقوم على مؤشر بولينجر باندز.

منذ 27 نوفمبر 2017، وهذا النموذج أيضا يدعم مرشح رسي إضافية يمكنك استخدامها بالإضافة إلى طريقة بولينجر باندز.

دعم النموذج.

في بتل باكتستر: نعم (ماكس Z - النتيجة غير معتمد) في محفظة بتل باكتستر: نعم في بتل التاجر: نعم (رسي معتمدة منذ v1.2.0)

نموذج الحياد.

نحن نؤيد حاليا نسخة محايدة من الدولار فقط من هذا النموذج، مما يعني أننا نخصص نفس المبالغ من الهامش على كلا الساقين على أساس الأسعار الحالية في وقت فتح الموقف.

معلمات النموذج.

عتبة الدخول E n ل Z-سكور، نطاق القيمة النموذجية هو & لوت؛ 1.5، 2.5 & غ ؛، 2.0 يستخدم في معظم الأحيان عتبة الخروج E x ل Z-سكور، القيمة النموذجية هي & لوت؛ -0.5، 0.5 & غ ؛، 0 في معظم الأحيان. القيم السالبة مسموح بها (للخروج على الجانب الآخر) الحد الأدنى المنخفض E d ل Z-سكور، القيم النموذجية هي & لوت؛ 0، 1 & غ ؛، 0 تستخدم في أغلب الأحيان. تستخدم فقط لوضع داونتيك دخول كنطاق ثالث كحد أقصى Z - درجة E ماكس (اختياري، لتصفية المتطرفة، والقيمة النموذجية هي & غ؛ 4 إذا ما استخدمت) المتوسط ​​المتحرك الفترة P م (النطاق النموذجي & لوت؛ 10، 100 & غ؛)، الافتراضي = 15 المتوسط ​​المتحرك T (الخوارزمية)، الافتراضي = فترة الانحراف المعياري الأسي P s (المدى النموذجي & لوت؛ 10، 100 & غ؛)، الافتراضي = 15 وضع الإدخال (بسيطة، أوبتيك، دونتيك) فترة رسي وعتبة (اختياري رسي الترشيح)

وصف.

(T)، B (t) نحن بحاجة إلى حساب النسبة الزمنية من السلسلة R (t) = A (t) / B (t) دعونا نطبق المتوسط ​​المتحرك للنوع T مع (t) للحصول على سلسلة زمنية M (t) لنطبق الانحراف المعياري مع الفترة P s على R (t) للحصول على سلسلة زمنية S (t) الآن يمكننا أن نخلق Z - درجة سلسلة Z (ر) كما Z (t) = (R (t) - M (t)) / S (t)، هذه السلسلة الزمنية يمكن أن تعطينا Z - النتيجة لإشارة قرار التداول مباشرة (في الواقع لدينا اثنين من عشرات Z: و Z - النتيجة كما يتم احتسابها باستخدام أسعار مختلفة، ولكن من أجل البساطة دعونا الآن ندعي أننا لا ندفع عرض التسعير-أسك ولدينا واحد فقط Z - النتيجة) نهج مشترك آخر (لتصور) هو خلق (t) = M (t) + S (t) = E (N) T n (t) = M (t) - S (P) t) * نطاق الموجة العلوية E × x (t) = M (t) + S (t) * E x نطاق الخروج السفلي L x (t) = M (t) - S (t) U d (t) = M (t) + S (t) * E d (ينطبق على الإدخال المنخفض (D) (t) = M (t) - S (t) * E d (ينطبق على أسلوب الدخول المنخفض فقط) هذه النطاقات هي في الواقع نفس النطاقات كما في مؤشر بولينجر باندز ويمكننا استخدام عبور R (t) والعصابات كعلامات تجارية.

الدخول إلى الموضع.

هناك بعض النهج الممكنة كيفية تفسير الإحصاءات النموذجية من أجل اتخاذ القرارات التجارية. لدخول الموقف، كنا استدعاء لهم وسائط الدخول. هذه هي قائمة بهم ووصف كيفية عملها:

لماذا لدينا وضع دخول بسيط؟ في الحالات العادية و باكتيستس، فإنه يعطي نفس النتائج مثل وضع أوبتيك. ولكن الفرق يأتي في حين تداول أزواج متعددة في محفظة. وضع بسيط يسمح لك للقفز في الموقف مباشرة بعد يتم تحريرها فتحة جديدة، بغض النظر عن Z - عشرات السابقة.

ما هو وضع الدخول الأفضل؟ من الصعب أن أقول، وأحيانا في الارتفاع، وأحيانا دونتيك. عليك أن تفعل واجبك وتقرر، أي فكرة تناسب أسلوب التداول الخاص بك بشكل أفضل. بشكل عام، وضع أوبتيك / بسيط هو أكثر عدوانية، كما أنه لا ينتظر أول علامات انتشار يعني انعكاس.

الخروج من الموضع.

للخروج من الموقف، ونحن دائما استخدام فقط هذه القواعد البسيطة:

موفينغ أفيراج تايبيس.

يمكنك الاختيار من بين خوارزميات المتوسط ​​المتحرك هذه:

أي واحد هو الأفضل؟ ذلك يعتمد، لديك لاختبار لنفسك. وهي تختلف في الغالب في مدة الذاكرة ومدى سرعة تفاعلها مع التغيرات. معيار الصناعة الافتراضي هو إما. نقترح أن نحاول كل منهم على بعض زوج عينة لنرى كيف تعمل.

رسي تصفية.

يمكنك الجمع بين نموذج Z-سكور / بولينجر باند مع مؤشر رسي المطبق على نسبة R (t). سيتم تمكين فلتر رسي تلقائيا إذا قمت بتعيين عتبة رسي إلى قيمة أخرى من الصفر. يتم دمج مرشح رسي مع قواعد Z - النتيجة باستخدام عامل التشغيل أند (يجب أن يكون كل من قاعدة الدخول وقاعدة الدخول رسي صحيح لفتح موقف).

يمكنك أيضا تغيير فترة مؤشر القوة النسبية إذا كنت تريد (الفترة الافتراضية = 15).

عتبة رسي هي قيمة بين 0 و 50. لأن قيمة مؤشر رسي تتذبذب بين 0 و 100 (حيث 50 = يعني)، يتم استخدام قيمة الحد الأقصى فقط لتعيين عتبات حقيقية ل رسي:

لنفترض أن فترة مؤشر القوة النسبية R r دخلت عتبة قيمة رسي فعالة ثم 50 + P r (العلوي) و 50 P P (أقل) يمكنك أن ترى كل العتبات في صورة المثال على الجانب الأيمن.

رسي عتبة دخلت 15 ثم، يتم فتح المراكز القصيرة فقط، إذا رسي & غ؛ = 65 (50 + 15) مراكز طويلة يتم فتح فقط، إذا رسي & لوت؛ = 35 (50-15)

تلميح مفيد: إذا كنت ترغب في التحكم في قواعد الدخول فقط عن طريق مؤشر القوة النسبية، يمكنك تعيين وضع الدخول إلى بسيطة وعتبة دخول لبعض قيمة منخفضة.

نموذج المتبقية.

ويستند وضع المتبقية على الانحدار الخطي. في الأدب كان يشار إليه أيضا باسم نهج التكامل المشترك. ويتم إنشاء الانحدار الخطي لكلا المخزنين من أجل تحقيق علاقة خطية بين كلا الجهازين وتقدير أفضل معاييره باستخدام طريقة عملية شريان الحياة للسودان (المربعات الأقل العادية). ثم يتم تطبيق الانحراف المعياري على مخلفات الانحدار لتقدير خصائصها الإحصائية وحساب درجات Z.

هذا التنفيذ الخاص هو بسيط جدا. يتم إنشاء الانحدار باستخدام نافذة عائمة لفترة محددة، يتم استخدام نفس الفترة لحساب الانحراف المعياري.

دعم النموذج.

في بتل باكتستر: نعم (ماكس Z - النتيجة غير معتمد) في محفظة بتل باكتستر: نعم في بتل التاجر: نعم (ويدعم وسائط أوبتيك و دونتيك منذ v1.2.0)

نموذج الحياد.

نحن نؤيد حاليا نسخة محايدة من الدولار فقط من هذا النموذج، مما يعني أننا نخصص نفس المبالغ من الهامش على كلا الساقين على أساس الأسعار الحالية في وقت فتح الموقف.

معلمات النموذج.

عتبة الدخول E n ل Z-سكور، نطاق القيمة النموذجية هو & لوت؛ 1.2، 2.5 & غ ؛، 1.5 يستخدم في معظم الأحيان عتبة الخروج E x ل Z-سكور، القيمة النموذجية هي & لوت؛ -0.5، 0.5 & غ ؛، 0 في معظم الأحيان. القيم السالبة المسموح بها (تسمح بالخروج من الجانب الآخر) الحد الأدنى المنخفض E d ل Z-سكور، القيمة النموذجية هي & لوت؛ 0، 1 & غ ؛. (4) إذا استخدمت) فترة الانحدار الخطي P (يتم استخدام نافذة عائمة)، نطاق نموذجي & لوت؛ 15، 300 & غ . دخول (بسيطة، أوبتيك، دونتيك)

وصف.

(T)، B (t) أولا نحتاج إلى بناء انحدار خطي بين A (t)، B (t) باستخدام نظام أولس، حيث A (t) = & # 946؛ * B (t) + & # 945؛ + R (t) لأننا نستخدم نافذة عائمة من الفترة P (نحسب الانحدار الجديد كل يوم)، ونحن في الواقع الحصول على سلسلة جديدة & # 946؛ (ر)، و # 945؛ (ر)، R (ر) (t)، و # 945؛ (t) هي سلسلة من معاملات الانحدار و R (t) متبقية (أخطاء التنبؤ) R (t) = A (t) - (& # 946؛ (t) * B (t) + & # 945؛ (t)) ثم نطبق الانحراف المعياري للفترة P على البتات R (t) ونضعها على S (t) الآن يمكننا أن نخلق Z-سكور سيريز Z (t) t) = R (t) / S (t)، هذه السلسلة الزمنية يمكن أن تعطينا Z - النتيجة لإشارة قرار التداول مباشرة (في الواقع لدينا اثنين من عشرات Z: Z - النتيجة يسأل و Z - النتيجة محاولة كما يتم حسابها وذلك باستخدام أسعار مختلفة، ولكن من أجل البساطة دعونا الآن ندعي أننا لا ندفع محاولة طرح وانتشر لدينا واحد فقط Z درجة)

الدخول إلى الموضع.

هناك بعض النهج الممكنة كيفية تفسير الإحصاءات النموذجية من أجل اتخاذ القرارات التجارية. لدخول الموقف، كنا استدعاء لهم وسائط الدخول. هذه هي قائمة بهم ووصف كيفية عملها:

وضع دخول = بسيطة: لفتح موقف الزوج القصير، أنها بسيطة بما فيه الكفاية إذا كان Z - درجة Z (ر) & غ؛ = E ن لفتح موقف الزوج الطويل، أنها بسيطة بما فيه الكفاية إذا كان Z - درجة Z (ر) & لوت؛ = - E n وضع الإدخال = أوبتيك: نفس البساطة، ولكن بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون النتيجة Z السابقة تحت الفرقة دخول (لذلك نحن عبور الفرقة من الداخل إلى الخارج): لفتح موقف الزوج القصير، ونحن بحاجة Z (ر ) & غ؛ = E n و Z (t-1) & لوت؛ E n لفتح موقف الزوج الطويل، نحتاج إلى Z (t) & لوت؛ = - E n و Z (t-1) & غ؛ - E n دخول نمط = دونتيك: ننتظر ل Z - النتيجة يعبر الفرقة من الخارج إلى الداخل (في حين يجب علينا البقاء فوق الفرقة الهبوط): لفتح موقف الزوج القصير، ونحن بحاجة إلى Z (ر) & لوت؛ E n و Z (t-1) & غ؛ = E n و Z (t) & غ؛ E د لفتح موقف الزوج الطويل، ونحن بحاجة Z (t) & غ؛ - E n و Z (t-1) & لوت؛ = - E n و Z (t) & لوت؛ - E د.

الخروج من الموضع.

للخروج من الموقف، ونحن دائما استخدام فقط هذه القواعد البسيطة:

كالمان.

ويستند هذا النموذج على تصفية كالمان. In this case, the filter is used here instead of linear regression to determine proper hedge ratio, deviation from the mean and the standard deviation of the spread. The advantage is that this filter is superior when dealing with noise compared to OLS or TLS methods, also it does not have any lookback period to optimize. The disadvantage is that is has another parameters (like δ) to find out.

We strongly recommend to read more details about Kalman filter applications in pair trading in this book.

While Kalman Filter also estimates the standard deviation on the fly, our implementation also supports a possibility of having an auxiliary standard deviation indicator applied directly on the forecast error time series. The advantage is that you get less sensitivity on the δ parameter, but on the other hand a new lookback parameter is introduced.

Kalman Model has too sensitive parameters which prevents it to be traded in reality. This model is provided only for education purposes - to be able to see how parameters affects its performance. Use Kalman Grid model for any serious trading.

Model Support.

in PTL backtester: yes (max Z-score not supported) in PTL portfolio backtester: not planned in PTL Trader: not planned.

Model Neutrality.

For Kalman Model, we support both dollar neutral (equal dollar amount invested to each leg) and beta neutral regimes.

Model Parameters.

Kalman filter transition covariance δ, typical value is 0.0001 - unfortunately this model is very sensitive to this parameter especially when using standard deviation estimate coming from the Kalman filter itself Kalman filter observation covariance V e , typical value is 0.001 auxiliary standard deviation period - if equal to zero, Kalman filter is used to estimate standard deviation, if non-zero, auxiliary standard deviation indicator with this period is used (an the estimate from Kalman filter is ignored) unstable period = how many Kalman filter observations are ignored at the beginning (first observations are quite unstable) entry threshold E n for Z-score, typical value range is <1, 2> exit threshold E x for Z-score, typical value is <-1, 0>. negative values allowed (allows to exit at other side) downtick threshold E d for Z-score, typical value is <0, 1>. used for downtick mode only as a third band max Z-score E max (optional, to filter out extremes, typical value is >10 if used) entry mode (simple, uptick, downtick)

الدخول & أمب؛ الخروج من المراكز.

Same as in Residual Model.

This model is provided for education purposes only.

Kalman-grid Model (v2)

After one year of experience with the Kalman-grid Model (v1) and researching machine learning principles, we have spent weeks of additional work on developing new version of Kalman Grid model, redesigned from scratch. Kalman Grid v2 is now the most advanced model PTL offers.

This model brings the superior performance of Kalman filter design, but it also deals with all the flaws of Kalman and old Kalman Grid v1:

all parameters of Kalman filter have been eliminated (δ, V e ) - they are auto-estimated by the grid logic and updated with each price sample increased average performance compared to v1 fixed issues of old version which prevented model to trade too often (biggest flaw of v1)

This model rendered the version 1 obsolete and completely replaces it.

كيف يعمل؟ Instead of single strategy (and single Kalman filter), the whole grid of Kalman filters is evaluated by a proprietary system at the same time. Then, machine learning principles are applied to rank particular Kalman filter performances. Another algorithm is then used to figure filter outputs (slope, intercept, standard deviation) from the whole grid. The whole system actually behaves like a single Kalman filter, but with no need to provide any parameters.

Main advantages of this model:

it squeezes all profit from the pair beats any other models in performance (in average) and also in performance per day-in-position no risk of over-fitting in parameter optimization (nothing to optimize, except thresholds)

Issues of this model:

you still need to set entry/exit thresholds - basically this affect number of trades and slot usage. exit threshold is usually 0, try entry threshold from range <2,4> the simple A. I. inside is profit-based - so not-so-good pairs with waves in profit can "fool" the algorithm so it falls from the optimum model performance is proportional to margin usage evaluating this model needs a lot of memory and processing resources.

if you set entry threshold to 1, exit threshold to -1, model to "simple" and if you allow reversals, the model will be "always-in-position" squeezing the most profit from good pairs.

To give some insight on performance: we took 300 best performing pairs from PTL database in period Jan 2018 - Jan 2018. Then we backtested all 300 pairs using out-of-sample period (Jan 2018 - Sep 2018) and we compared their performance. Models used: Ratio(per 14), Residual(20), Kalman Grid v1, Kalman Grid v2 using exit threshold of -1 (normal) and 0 (aggressive). Margin 50% (Req-T). Results here:

Model Support.

in PTL backtester: yes in PTL portfolio backtester: yes in PTL Trader: since v1.4.0.

Model Parameters.

entry threshold E n for Z-score, typical value range is <1, 4> exit threshold E x for Z-score, typical value is <-1, 00>. negative values allowed (allows to exit at other side) downtick threshold E d for Z-score, typical value is <0, 1>. used for downtick mode only as a third band (not used often) max Z-score E max (optional, to filter out extremes, typical value is >10 if used) entry mode (simple, uptick, downtick)

Model Neutrality.

For Kalman Grid Model, we support both dollar neutral (equal dollar amount invested to each leg) and beta neutral regimes.

الدخول & أمب؛ الخروج من المراكز.

Same as in Residual Model.

Kalman-Auto Model.

This model is very similar to Kalman-grid model, it is like his younger brother. The main difference is that the simple A. I. of this model is not trying to work with profit (which is problem with certain kind of pairs). Instead, it justs tries to find optimum δ (transition covariance) of the Kalman filter together with the entry threshold to match the margin usage target . An example: you can set this model to try to optimize everything so the strategy spends 50% time in position (so if you traded one year, the model spent only half a year in positions). Or you can say the average slot usage (margin usage) is 50%. This is useful for trading whole portfolios of Kalman-Auto based strategies, so you can fine tune the diversification inside the portfolio correctly.

Advantages of this model:

the only parameter to fine-tune of this model is (apart from the usage target) V e (Kalman filter observation covariance), which is luckily not sensitive the model is much faster to evaluate than Kalman-Grid the simple A. I. of this model is robust and not-so easy to fool entry threshold is side-product of the self-optimization!

This is the model you need if you don't want to spent hours of optimizing parameters. You just tell it to trade and stay in position 60% of the time and that's it. On the other hands, it does not match in profits with Kalman-Grid for very good pairs (but actually it has similar performance when you divide the profit to the margin usage).

Please note there is no regulation feedback loop inside, the self optimization works just with ring-buffer with follows the current point and it is used for finding best parameters. So do not expect you set the target to 80% and at the end you get 80% portfolio usage. The good working range is <40, 60>.

Example: Visa/Mastercard backtest with Usage Target set to 60%. Notice the % Days In Trade resulted in 64.9%.

Model Support.

in PTL backtester: yes in PTL portfolio backtester: yes in PTL Trader: since v1.4.0.

Model Neutrality.

For Kalman-Auto Model, we support both dollar neutral (equal dollar amount invested to each leg) and beta neutral regimes.

Model Parameters.

Kalman filter observation covariance V e , typical value is 0.001 desired margin usage threshold in %, allowed range <20, 80>, the range <40,60> works the best in terms of how precise is the margin usage matched to the target.

الدخول & أمب؛ الخروج من المراكز.

Same as in Residual Model, but:

entry threshold is figured automatically by the model exit threshold is always 0 entry mode is always "simple"